Artigos de Gestão de Dinheiro Escrito por Dr. Van K Tharp A Importância da Posição Dimensionamento 2 Na semana passada, falamos sobre a experiência de lançar moeda. Você perde o que quer que você arrisca quando os rabos vem acima e você ganha duas vezes o que você arrisca quando as cabeças vêm acima. Se R representa o risco, este sistema é caracterizado pelos dois múltiplos R que ele gera: 1) - 1R (quando você perde, perde o que arrisca e R representa o seu risco) e 2) 2R (quando você ganha, Você ganha duas vezes o que você arrisca). Você aprendeu que havia seis tipos de objetivos e que quando você faz simulações do seu sistema de negociação, você encontrará que há uma porcentagem de dimensionamento de posição ideal para usar para cada objetivos. Esses seis objetivos foram: Retorno máximo (médio) Retorno mediano Risco ótimo para atingir nosso objetivo de 100 por mês Menos de 1 chance de ruína (ou seja, estar abaixo de 50). Maior que 0 chance de ruína A maior diferença entre alcançar nosso objetivo e arruinar. Na simulação que corremos, eu definir a ruína de ser para baixo 50 e nossa meta de lucro em fazer 50 por mês. Eu poderia ter definido uma série de diferentes níveis de ruína - em qualquer lugar de ser 1 para baixo para baixo 100. Eu também poderia ter definido uma série de diferentes objectivos - em qualquer lugar de ser de 1 a até um milhão por cento ou mais. Você pode ver como há um número infinito de objetivos E você pode ver como existe provavelmente um algoritmo de dimensionamento de posição diferente que maximizaria a probabilidade de cada um. Isso é como posicionamento de posição importante é. E não muitos profissionais até mesmo entender o quão importante é. Uma de suas conclusões pode ter sido que a experiência de lançar moeda não era realista para negociação. Ele foi muito boa. Ninguém pode fazer 100 por mês que facilmente. No entanto, lembre-se que não havia nenhum dos detractores normais de negociação. Não houve custos de negociação envolvidos. E não houve erros envolvidos. E as perdas sempre foram limitadas ao que você arriscou. Na negociação real, você deve sempre ter uma perda pior caso antes de entrar em um comércio. Como você aprendeu com minhas outras dicas, é isso que você define 1R para ser. E na troca real você poderia ter perdas tão grandes quanto 5R. Na verdade, quando você comete um erro, você freqüentemente terá uma perda que é tão grande quanto 5R. Quando você adicionar essas considerações em negociação real, então ele se torna mais realista. Mas o problema é que quase todos os economistas que estudam os mercados e muitas pessoas que obtêm um diploma em finanças ou se formam como analistas, quase não compreendem nada sobre o dimensionamento de posições. No entanto, posicionamento dimensionamento contas para cerca de 90 da variância do desempenho entre o desempenho individual na negociação. Deixe-me dar-lhe dois exemplos: Primeiro, eu jogo um jogo de mármore em algumas das minhas conversas. Há dez mármores em um saco que são tirados aleatoriamente para fora em substituído. Isso equivale a um sistema de negociação com as seguintes características. 20 dos negócios são vencedores 10R (você ganha 10 vezes o que você arrisca) 5 das trocas são 5R perdedores (você perde 5 vezes o que você arrisca, que é muito típico do que acontece quando você faz um erro). Os restantes 75 dos comércios são 1R perdedores (você perde o que você arrisca). Eu normalmente jogo este jogo em conversas. Um mármore é puxado para fora em um momento e substituído. O público começa com 100.000 e deve decidir quanto a risco em cada puxar de mármore. E tipicamente fazemos 30 negócios. Com 30 negócios, há uma chance de 85 que o resultado final será positivo. No entanto, vamos dizer que temos 100 pessoas na platéia. As chances são de que teremos 100 ações diferentes no final do jogo variando de zero a mais de um milhão de dólares. Todo mundo tem os mesmos ofícios, mas os resultados foram diferentes. E a principal diferença nos resultados foi quanto foi arriscado por comércio. Posição de dimensionamento é que crítico para o resultado. Ive repetiu esta centenas de vezes com os mesmos resultados. O segundo exemplo vem de um estudo sobre alocação de ativos. A alocação de ativos foi definida como quanto foi investido em caixa, títulos e ações. Os pesquisadores estudaram 82 planos de pensão ao longo de um período de 10 anos e concluíram que mais de 90 da variabilidade de seu desempenho foi devido a esta variável quotow muchquot. Eles chamaram de alocação de ativos, mas eu chamo o quanto dimensionamento de posição variável. E agora você está começando a ter um vislumbre de como posicionamento de posição importante é realmente entender. Curso de desempenho de pico para investidores e comerciantes Este curso de estudo em casa é obra-prima Dr. Tharps. Seu design para todos os níveis de investidores e comerciantes - iniciantes, avançados, comerciantes malsucedidos que procuram melhorar o seu desempenho e comerciantes bem sucedidos que querem ser mais bem sucedido. Como determinar o tamanho da posição adequada Quando Forex Trading Atualizado 14 de outubro de 2017 Seu tamanho da posição, Ou o tamanho do comércio, é mais importante do que sua entrada e saída quando negociação forex dia. Você pode ter a melhor estratégia de forex no mundo, mas se o seu tamanho do comércio é muito grande ou pequeno você quer assumir muito ou muito pouco risco. O cenário anterior é mais uma preocupação, como arriscar muito pode evaporar uma conta comercial rapidamente. Seu tamanho da posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você toma em um comércio. Seu risco é dividido em duas partes - risco comercial e risco de conta. Veja como todos esses elementos se encaixam para dar-lhe o tamanho da posição ideal, não importa quais são as condições do mercado, qual é a configuração do comércio ou qual estratégia você está usando. Definir seu limite de risco de conta por comércio Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição do forex. Defina uma porcentagem ou limite de risco de dólar para cada operação. A maioria dos comerciantes profissionais arriscam 1 ou menos de sua conta. Por exemplo, se você tem uma conta de negociação de 10.000, você poderia arriscar 100 por o comércio se você arriscar 1 de sua conta no comércio. Se o seu risco 0,5, então você pode arriscar 50. Você também pode usar um valor fixo em dólares, mas idealmente, isso deve ser inferior a 1 de sua conta. Por exemplo, você arrisca 75 por comércio. Contanto que o saldo da sua conta é acima de 7.500, então você estará arriscando 1 ou menos. Enquanto outras variáveis de um comércio podem mudar, o risco de conta é mantido constante. Escolha o quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, cumpri-lo. Não arrisque 5 em um comércio, 1 no seguinte, e então em 3 em outro. Se você escolher 1 como seu limite de risco da conta por o comércio, então cada comércio deve arriscar aproximadamente 1. Determinar o tamanho da posição para o comércio O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a: Pips em risco X Pip Valor X Lotes negociados 61 em risco Nós já Conhecer o valor em risco, porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer comércio (passo 1). Também conhecemos os Pips em Risco (passo 2). Nós também sabemos o valor de Pip de cada par atual (ou você pode procurá-lo). Tudo o que nos deixa a descobrir é o Lots negociados. Que é o nosso tamanho de posição. Suponha que você tenha uma conta de 10.000 e risco 1 de sua conta em cada comércio. Você pode arriscar até 100, e ver um comércio no EUR / USD onde você quer comprar em 1.3050 e colocar um stop loss em 1.3040. Isso resulta em 10 pips de risco. Se você negociar mini-lotes, então cada movimento de pip vale 1. Portanto, tomar uma posição de um mini-lote resultará em um risco de 10. Mas você pode arriscar 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a Um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de 10 mini-lotes, você terá perdido 100. Esta é sua tolerância de risco de conta exata, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do comércio. Você pode conectar qualquer número na fórmula para obter seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está ligado ao valor pip introduzido na fórmula. Se você inserir o valor pip de um lote micro, a fórmula produzirá o tamanho da sua posição em lotes micro. Se você inserir um valor de pip de lote padrão, então você obterá um tamanho de posição em lotes padrão. Palavra final O dimensionamento adequado da posição é fundamental. Estabelecer um percentual definido de risco de youll cada comércio 1 é recomendado. Em seguida, observe seu risco pip em cada comércio individual. Com base no risco de conta e risco de pip, você pode determinar o tamanho de sua posição em lotes. Risco muito pouco e sua conta não vai crescer muito risco e sua conta pode ser esgotada com pressa. Calculadora Tamanho de Posição O formulário não calcula o tamanho da posição para o petróleo, ouro (XAU / USD), prata (XAG / USD) e outros Especificidades do contrato (nomeadamente, tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo). Calcular o montante que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo cada vez que você abrir manualmente uma nova posição de Forex. Vai levar um minuto de seu tempo, mas você vai economizar de perder dinheiro que você não quer perder. Cálculo de tamanho de posição é também um primeiro passo para o comércio de Forex organizado, que por sua vez é uma propriedade definitiva de comerciantes de Forex profissionais. Considere o uso de corretores com micro ou menor tamanho de posição mínima. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais. A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completa é estressado em muitos livros Forex influentes. Dimensionar uma posição deve ser feito em linha com a definição da direita stop-loss e take-profit níveis. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar seu risco e tamanho da posição cada vez que você golpeia um negócio no mercado de câmbio. Esta calculadora também está disponível como um indicador MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader: cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho de posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Vai trabalhar para você, mesmo quando você está offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente off-line. Troque com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples. As desvantagens da versão do MetaTrader: Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo como esta calculadora de tamanho de lote simples. Você também pode achar nossa calculadora de valor pip útil. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas de conta não padrão. Interessado em apostas espalhadas Veja a calculadora tamanho da aposta se você precisa obter o montante certo por ponto para sua propagação apostando posição.
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